Tato metoda umožňuje reálná data proložit lineární kombinací zobecněných exponenciálních funkcí, které jsou ve tvaru P(x)*exp(l*x), kde P(x) je polynom vhodného stupně a l je obecně komplexní parametr.
Proložená funkce je obecným řešením lineární diferenciální (nebo diferenční) rovnice n-tého řádu s konstantními koeficienty, respektive složkou řešení systému lineárních diferenciálních rovnic 1.řádu s konstantními koeficienty.
Byl nalezen efektivní algoritmus pro řešení výše uvedeného problému, přičemž je teoreticky dokázáno, že metoda dává nejlepší možné odhady.
Metoda dokáže identifikovat exponenciální i polynomické trendy, odhalit periodické složky i jejich kombinace a to i tehdy, kdy dosud existující postupy selhávají nebo dávají zcela nevěrohodné výsledky.
Výhodou je možnost zohlednit váhu jednotlivých dat, kdy je například starším měřením přikládána menší váha. Je možné též nastavit podmínku, že hledaná funkce nabývá v daném bodě předem známé hodnoty. Obvykle se v praxi jedná o hodnotu v prvním, nebo posledním bodě. Je též možné potlačit vliv odlehlých pozorování.
Jednou z nejdůležitějších vlastností nové metody je možnost provádět predikci dané časové řady. I zde je teoreticky odvozené, že získáme nejlepší možné odhady.
Nová metoda je použitelná v mnoha ekonomických i technických aplikacích. Z technických aplikací se jedná například o teorii tuhnutí betonu, přenos tepla ve strojích, čištění odpadních vod, množství radioaktivních emisí, z medicínských aplikací o analýzu množství glukózy v krvi a podobně.
V ekonomických aplikacích lze metodu použít například pro odhady základních ekonomických ukazatelů – HDP, míra nezaměstnanosti, vývoj obchodní bilance apod.
V našem případě je metoda použita na kapitálových trzích, například pro odhady vývoje kurzů akcií. Lze ji ale použít i pro odhady kurzů měn a cen komodit na komoditních trzích a podobně.